Auto-Forex

Bonjour,

J'ai une question "simple": le swap est-il pris en compte (et comment si oui) en backtest ?

Sinon, quelqu'un sait-il comment le prendre en compte ?

Il n'est pas pris en conte car il est changent dans une année et selon les brokers

Bonjour,

Et merci pour la réponse. Donc la fonction OrderSwap() n'est pas active en backtest (elle retourne systématiquement 0) et n'est non nulle qu'en "live" (je suppose).

Cela signifie en pratique que les backtests sont très mal faits:

1/ on ne peut pas gérer le spread
2/ les swap() ne sont pas pris en compte
3/ les commissions non plus

cela affecte énormément la sincérité et la crédibilité des backtests.

Je plussoie ton analyse Claude.

Ceci explique aussi pourquoi des BT qui fonctionnent bien pour X foirent complètement lorsqu'ils sont testés par Y.

Seul le spread semble être pris en compte, mais (il semblerait) uniquement le spread valable au moment M où tu réalise ton BT.

La question est réglée pour ce qui est des swap en backtest: j'ai maintenant une routine qui les calcule à partir des valeurs fournies par activtrades. Pour d'autres valeurs, il faut éditer le fichier