Auto-Forex

Il faut que ta marge limit touche 50% pour un appel de marge.
Attention toutefois, des 100% de marge limit tu ne peux plus passer d'ordres. et 50% ca coupe tout net.

peu importe le DD de tes trades en cours, c est la marge limit qui importe

Merci !

Je précise que mes problèmes précédents sur le modelage eur/usd venaient des historiques de Tadawulfx et Fxpro, même backtest sur compte demo Liteforex: modelage à 90%
@+

Salut

Puisque le sujet du fil est "faire un bon backtest", je vais essayer de répondre à quelques questions classiques comme "faut-il faire un test depuis 1999 ?", "n'utiliser que les 6 derniers mois ?", "quel résultat est le meilleur ?", etc., car la pratique la plus courante en la matière est souvent celle qui donne les résultats les plus inutiles.

1) Tout d'abord, que veut-on obtenir comme résultat ? Quel est l'objectif du backtest ? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à la question. Pour moi, ce sera souvent un bon profit factor et un faible drawdown. Le taux de réussite est secondaire. Est-ce que votre stratégie est adaptée à cet objectif ? Une stratégie en suivi de tendance, par exemple, risque d'avoir un faible taux de réussite. Une stratégie en contre-tendance, avec des stops larges, risque d'avoir des drawdowns assez brusques et importants. Ne cherchez donc pas à obtenir l'impossible de vos stratégies.

2) Les cours sont faits de deux choses: le signal (ce que l'on veut détecter et exploiter) et le bruit (les mouvements qui ne nous intéressent pas). Une bonne stratégie est une stratégie qui capte bien le signal et est très peu sensible au bruit. Ca veut dire qu'une bonne stratégie doit fonctionner avec n'importe quelle période de test, sauf bien entendu si le signal dépend de la période (c'est le cas d'une nouvelle habitude de marché ou d'un signal cyclique). Il est impératif que votre stratégie traverse sans trop de mal la plupart des conditions de marché. Il est également impératif de savoir si l'optimisation des paramètres concerne uniquement le signal ou n'est rien d'autre qu'une adaptation au bruit (ce qui ne présente aucun intérêt). Optimiser un système sur la période la plus récente ne permet pas de savoir ce que l'on a optimisé (la plupart du temps, on ne fait que s'adapter au bruit) et ne donne aucune garantie en cas de changement, même mineur, du marché.

3) Si vous faites un backtest de 1999 à 2009 avec des paramètres moyens, vous pourrez voir s'il y a des périodes où votre stratégie a de grosses faiblesses. Est-ce parce que le marché a été baissier à ce moment-là? Parce qu'il était peu volatile ? Le problème sera réglé par une modification de la stratégie et non par optimisation.

4) Maintenant que votre stratégie est globalement rentable sans optimisation, qu'elle traverse la plupart des conditions de marché avec un drawdown acceptable, passons à l'optimisation.
Optimiser sur une longue période ne présente guère plus d'intérêt que d'optimiser sur les trois derniers mois. On obtient sur longue période ce que l'on appelle un système curve-fit, c'est-à-dire un système où on a supprimé tous les degrés de liberté de la stratégie en l'optimisant à mort. Vous constaterez très vite l'inadéquation de ces optimisations avec le marché réel. Alors comment faire ? Il faut utiliser deux périodes. La première sera l'échantillon d'optimisation (appelé "in-sample") et la deuxième l'échantillon de vérification (appelé "out-of-sample"). L'échantillon d'optimisation peut avoir la taille que vous voulez (cela dépend de ce que vous cherchez à optimiser et le genre de marché que vous tradez), mais il se situe dans le passé. L'échantillon de vérification est, en revanche, la période la plus récente. Optimisez autant que vous voulez le premier échantillon. L'idéal est de réduire au maximum le nombre de paramètres et de tester une grande variété de valeurs pour chaque paramètre, sinon on revient à un système curve-fit, sans aucun degré d'adaptation. Ensuite, vérifiez votre système optimisé sur la période récente (l'échantillon de vérification). Et là, les surprises commencent ! Si votre stratégie se vautre, il ne faut pas revoir l'optimisation, mais plutôt revoir la stratégie car ça signifie clairement que : soit le signal a disparu et la stratégie ne vaut plus rien, soit la stratégie ne détecte pas assez bien le signal parmi le bruit.

Je vais m'arrêter là pour l'instant afin de ne pas monopoliser la parole. J'attends vos commentaires.

A+
Fred

Dans mon message précédent, j'ai oublié de parler d'un truc important: la qualité des données pour les backtests. On lit un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet sur Internet, surtout dans les forums consacrés à MetaTrader. Voici mon point de vue.

Vous avez sans doute remarqué que votre broker fournit des historiques de données assez pauvres et que les données téléchargeables avec MetaTrader (qui ne proviennent pas de votre broker, mais de Metaquotes) sont de qualité très variables (celles de USD-JPY sont très médiocres, avec carrément une année de trou de cotations). Pour les CFDs, il n'y a même rien à télécharger. Difficile de backtester avec ça. Pour obtenir des données un peu plus fiables, il y a deux possibilités: les acheter sur Internet, mais ça chiffre très vite (voici un des moins chers: http://www.tickdatamarket.com/index.php) ou les collecter en temps réel (ce sont les données les plus fiables, mais il vous faudra dix ans pour avoir dix ans d'historique, évidemment).

La mauvaise idée, c'est d'aller récupérer les données d'un autre broker. Je pense ici aux données d'Alpari que beaucoup conseillent de récupérer pour le Forex. Si vous n'êtes pas client chez Alpari, ces données n'ont pas plus d'intérêt que les données téléchargées avec MetaTrader. Il n'y a pas de marché centralisé pour le Forex, aussi chaque broker a ses propres prix. Les données les plus fiables sur le Forex sont donc celles de votre broker sur votre compte réel (les données du compte de démo sont parfois très différentes la nuit ou entre le vendredi et le lundi). Les données provenant d'un autre broker peuvent présenter, en outre, deux défauts: des anomalies (des pics ou des creux anormaux) et des trous de cotations (des données manquantes) qui n'ont jamais existé chez votre broker. Donc méfiance. L'intérêt d'acheter ces données chez un professionnel, c'est d'obtenir des données "nettoyées" reflétant le cours moyen de plusieurs sources. C'est ce que je trouve de moins mauvais pour un historique assez long. Et l'idéal, c'est d'utiliser plusieurs sources pour chaque backtest. Si votre stratégie traverse cette épreuve avec des résultats pas trop différents, c'est plutôt bon signe. Elle montre une bonne capacité à percevoir son signal à travers le bruit.

Pour les CFDs, vous n'aurez pas beaucoup le choix. Pour avoir un historique assez long en intraday, il vous faudra acheter les données sur internet. Si ça en intéresse certains, je peux fournir une copie à prix cassé de mes propres données en 1 minute (qualité professionnelle), mais attention, ce n'est quand même pas donné. J'ai les actions du CAC40, les paires majeures du Forex et quasiment tous les indices (envoyez un MP si vous êtes intéressé).
Je précise là aussi que les CFDs cotent différemment suivant les brokers et que les données les plus fiables sont celles provenant du compte réel de votre broker. Mais les variations d'un broker à l'autre, contrairement au Forex, sont généralement très faibles car le marché d'origine est le même pour tous.

En espérant vous avoir été utile,
Fred