Auto-Forex

Faire un bon BackTest sous Metatrader 4: partie 1

Voici la démarche à suivre pour faire un BackTest (BT) correct dans Metatrader 4.

Ce que je nomme "bon BT" est un BT qui veut dire quelque chose.
Pas un truc bancal fait avec la moitié des cotations

Ceci est la partie 1: Faire un BT
Celle-ci sera suivi d'une partie 2: optimiser un EA et interpréter les résultats

Définition du BT:

Un BT est le fait tester un EA (expert advisor) sur les cotations passées.
En fait, on fait fonctionner l'EA sur une période passée des cotations pour voir comment il réagit.
Disons plutôt pour voir comment il "aurait" réagit à l'évolution des cours sur cette période.
Je dis aurait car dans un BT certaines choses ne sont pas prise en compte.J'y reviendrais plus tard.
Le but est donc de donner une premiere tendance sur la réaction d'un EA.

Si l'EA se vautre lamentablement comme une loutre, il est tres probable, voir certain que l'EA ne donnera pas grand chose en réel.
Même en lui triturant les réglages dans tous les sens, ça ne sent pas bon quand même.
Personnelement je ne perds pas de temps avec un EA qui "couche" le compte en BT.
En revanche s'il vous sort un résultat plutôt, voir carrement positif.Là il y a lieu de poursuivre les tests, sur différentes périodes et
différents réglages (dit settings ou set que nous verrons dans la partie 2))

Première étape:

Pour faire un bon BT le principal est d avoir le maximum de cotations, sans "warp zone" ou trou noir( parfois l'historique est amputé de plusieurs jours de cotations sans trop savoir pourquoi).
Pour mettre ses historiques de cotations on va commencer à régler Metatrader 4 (MT4) pour qu'il accepte plus de cotations.

Pour cela il vous faut cliquer sur "ctrl+o", selectionner l onglet "graphiques", puis dans les 2 cases du bas mettre "99999999999999999" (appuyez sur 9 jusqu au bout de la case) puis cliquez sur "ok"


Ensuite faites "F2", cette fenetre s'ouvre:


Choisissez votre paire et double-cliquez sur M1, puis cliquez sur le bouton "télécharger", répondez "ok" au fenetres qui s'ouvrent, et attendez.Ca peut
mettre "un certain temps".Répétez l'opération sur les differentes TF (time frame)
Là je ne vous conseil de faire cette mise à jour que pour la paire à tester, car ca peut après prendre pas mal de mémoire.
Au final cliquez sur "terminer".


Deuxieme étape:

Démarrer le testeur de stratégie.
Pour cela faites "ctrl+R"
Ceci apparait et configurez déjà ces paramètres:


Maintenant cliquez sur "propriétés de l expert", et cette fenetre apparait:


Dans "dépot initial" vous pouvez mettre le capital que vous voulez (100$,25$,5 000 000$,...)
Et pour commencer vous pouvez laisser le reste ainsi.

Vous avez apres un onglet "parameters d'entrée" (oui je sais mais c'est sur MT4 qu il y a une faute de frappe )
Ici vous allez mettre différents paramètres pour configurer l'EA. A vous de voir ce que vous mettez, et de voir avec son auteur,
ou de poser la question sur le forum si quelqu un sait quoi mettre.


Au cas où votre EA n'aurait pas de Gestion de capital (Money Management ou MM), un dernier onglet va vous permettre de définir
des limites à l'EA. Comme par exemple dans la premiere case, que l'EA s'arrete si la balance ou capital chute à 200$,etc...pour les autres cases:


Troisieme étape:

Lancer le test en cliquant sur "valeur initiale"
Là le test se lance, un barre de defilement avance, et ce ne sera pas fini tant le bouton "valeur initiale", devenu "stop valeur" ne sera pas revenu à "valeur initiale".
A partir de là vous pouvez consulter les résultats:


Dans l'onglet "résultats" vous avez le détails des positions prises par l'EA.
Dans l'onglet "graphique", devinez...., la courbe d'évolution du capital.
Dans l'onglet "rapports" vous avez les statistiques des positions prises et du capital.(fera l'objet d'un post prochain pour l'interprétation)
Dans l'onglet "journal" vous avez les messages de l'EA.Ici vous pourrez trouver des pistes avec les éventuels messages messages d'erreurs,
si votre BT n'a donné aucun résultats.

Voilà maintenant vous savez faire un BT d'un EA.

La suite (optimisation,interprétation et fichiers .set) dans la partie 2

Merci servaldsl pour cet excellent article. Je cherche justement à savoir ce que vallent les résultats obtenus. En effet, j'ai le paramètre "Qualité du modelage" qui varie et je me doute que ce résultat est important pour la solidité du test en matière de réalisme.

A partir de quel moment peut-on considérer qu'un BT est utilisable, proche de la réalité ou qu'il vaut mieux ne pas en tenir compte ?

Excellent tuto. Bon travail.

Merci Alpha

Tipoussin:
Cela doit faire partie de la 2e partie du tuto.
Mais pour te répondre de suite, en time frame M1 et M5 on tourne aux alentours de 90% ce qui est le maxi en général. Donc on peut
penser que le "sérieux" du BT est acceptable, en dessous pour ces TF il faut oublier.
En revanche la qualité du modelage va baisser au fur et à mesure qu'on augmente le TF.
Par principe plus le TF est grand plus les résultats sont assez aléatoires.
Pourquoi? L'algorythme qui recrée les cotations fait des extrapolations de plus en plus grande.
Exemple:

En M1 on imagine le cours fictif suivant:
1ere minute:Il commence à 3 est cloture à 1
2e minute: " 1 "" 4
3e minute: " 4 "" 2
4e minute: " 2 "" 5
...
15e minute: il commence à 1 et fini à 6

Maintenant la même cotation en M15:
15 ere minute : il commence à 3 et fini à 6

Mais où sont passé les variations entre 3 et 6????
Elles vont juste etre recrées comme des plus haut et des plus bas, mais vitesse et ordre vont etre oubliés.
Tu vois où je veux en venir, la qualité colle de moins en moins avec la réalité.

Ca ne veut pas dire que le BT sur de TF plus grand ne valent rien.
Ils valent quelquechose si on a chargé les TF du dessous en plus de celui que l on teste, pour qu ils bouchent les trous.
Si vous faites un BT en H1 et que vous ne téléchargez que H1... ca va pas etre terrible.
En revanche si vous chargez M1,M5,M15,M30 et H1; là le résultat sera plus probant, même avec une qualité de 25%.

Le BT est un dégrossissage simplement, pas une assurance complète.

C'est pour cela qu'il faut passer du BT à la demo puis au réel.

Bravo et merci pour tes explications scientifiques !

Au moins, c'est clair !

Ainsi pour faire un bon BT sur du H1, il faut au préalable charger les valeurs pour M30, M15, M5 et M1 ? Ou seul M1 peut suffire ?

M1 peut suffire mais ca ne coute pas grand chose en temps de faire les autres

Ok

Sauf que là, metaquotes est HS, donc, j'arrive pas à charger les données

c est assez souvent le cas dans l'apres midi pour nous, ce doit etre l arrivée des américains en même temps sur le serveur

RRRaaaaahhhh ! Les Ricains !

Hé oui ils sont forts ceux d en face comme dirait: