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il fait entre 1999 et aujourd'hui 116 trades de 65 pips à priori. Son taux de succès est de 111/116 (5 perdants au total)

gain brut sans les swaps = 532292.92 perte brute = -142.61 rapport= gain/perte = 3732.51

ça vous intéresse ? Les lots utilisés sont de 10 lots sans gestion d'argent avec capital de base 50 000.

salut claudeh5
116 trades entre 1999 et aujourd'hui est très peu, 11 trades par ans, tu peux nous en parler un peu plus? merci

J'utilise un indicateur personnel basé sur une transformation de Hilbert (cf Rocket science for traders by Ehlers) et une statistique personnelle: dans plus de 80% des cas, la tendance définie dans l'heure précédente se poursuit... Enfin, un gain de 65 pips me paraît assez fecile à obtenir. Un filtrage est effectué sur les trades: il ne peut s'ouvrir que si dans l'heure précédente la variation est au moins de "coeff" x 65 pips. Le coefficient est choisi égal à 1.5. Donc en gros 100 pips, ce qui limite le nombre de trades. Une finalisation est effectuée: si l'on n'a pas obtenue les 65 pips en moins de 7 jours, alors on recherche seulement 32 pips puis 16 pips puis 6.5 pips puis 0... avec des délais de 7, 10, 12, 15, et 21 jours.

Il n'y a ni trailing stop ni takeprofit ni stoploss.

Certaines années ne sont pas aimées: il arrête de trader le 21/9/2001 pour reprendre le 5/2/2003 donc rien en 2002 (je ne sais pas pourquoi ...). De même il trade jusqu'au 20/7/2006 et ne reprend que le 7/11/2007 pour un unique trade en 2007. Mais 2008 est un festival !

Je suppose que ton EA fonctionne sur plusieurs paires ?

il fonctionne à priori sur toutes les paires (sauf peut-être sur le yen à cause des 2 décimales, je n'ai pas regardé)

Pour l'instant la gestion money management est minimale et ne semble pas fonctionner super.

Tu pourrais nous mettre ton BT ici si possible ?

Merci

le seul problème est de le mettre...

C'est assez impressionnant. Toutefois le DD l'est également (~42%).

c'est vrai mais je n'y suis pas aller avec le dos de la cuiller: 10 lots ! J'ai fait une modification: d'abord, je pense que le coefficient coeff (1.5) est trop grand et que 1 ou 1.2 devrait suffire: cela limite le nombre de trades. Deuxièmement, j'ai mis une gestion d'argent ainsi:

On calcule l'équité au départ. Et on multiplie le lot de départ par la racine carrée du rapport entre l'équité actuelle et celle de départ. De cette manière le nombre de lots n'augmente pas trop vite et si tout se passe bien, l'équité augmente aussi.