Auto-Forex

En backtest la fonction OrderSwap() retourne toujours 0. Donc on n'a aucune idée du coût des swap...

Voilà qui devrait résoudre la question:

extern double swapbuy, swapsell;
extern int hswap, mnswap;
int echg;

int init(){
...
echg=0;
swap=0;
return(0);
}

void echange(){
if(echg < TimeCurrent()-60 && Hour()==hswap && Minute()==mnswap && Seconds()==0)
{echg=TimeCurrent();
for( int i=0; i<=OrdersTotal();i++)
{if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderType()==OP_BUY) swap=swap+OrderLots()*swapbuy;
if(OrderType()==OP_SELL) swap=swap-OrderLots()*swapsell;
}
Print("Valeur des lots échangés totale=",swap," (BUY=+, SELL=-)");
}
}

il suffit alors d'appeler dans start() la fonction echang() en ayant pris soin d'initialiser les variables swapbuy et swapsell par des valeurs (positives à priori) représentant le coût du swap selon la direction (en général il y a un coût dans un sens et un gain plus petit dans l'autre) pour 1 lot. La fonction swap écrit dans le journal la valeur courante, les BUY étant pris en + et les SELL en moins. Si votre broker est un escroc et fait des swap() coûteux quelle que soit la direction, il faudra mettre un signe - dansla valeur de swapsell, Vous aurez alors le coût total des swap() à soustraire du profit.

Les variables hswap et mnswap sont respectivement les heures et les minutes du swap.

Hello vous...

Tu peux aussi prendre comme moi un broker ou y'en a pas...de SWAPS ...

Babaille !

ERIC

oui bien sûr, les comptes islamiques... mais ils ont aussi un revers: des spreads plus élévés. En plus, les swaps sont parfois positifs tandis qu'avec un compte sans swap, les sprads plus élevés sont toujours à payer.

Remarque: en fait la routine est un peu plus compliquée qu'indiquée. swapsell et swapbuy sont maintenant calculés en pips puis la valeur est ajustée au pip courant. de plus les mercredi, il faut tripler la valeur du swap.