Tipoussin a écrit:
Ce qui me déroute le plus c'est pourquoi mes zouli set plantent chez d'autres et pas chez moi...
Il y a encore trop d'incertitudes pour que je me sente tranquille
Les différences entre les backtests effectués à partir des mêmes données et des mêmes sets peuvent s'expliquer par le spread. Le spread retenu par MT4 est celui de l'heure du lancement du backtest. Si tu lances le backtest à 10h sur la paire EURCHF et si tu lances le même backtest à 23h, tu n'auras pas le même résultat. Pour ma part, je fais mes backtests en mode déconnecté avec des fichiers history sauvegardés à une heure où le spread était moyen (du genre 3 sur l'EURUSD).
Concernant les incertitudes, elles ne disparaissent jamais. Je connais un gestionnaire de hedge fund qui trade depuis plus de dix ans et qui n'est pas encore certain de ses backtests ni de ses stratégies.
J'ai une stratégie basée sur le SuperTrend d'O. Seban (enfin basé de très loin parce qu'il a beaucoup muté) qui est tellement profitable qu'on peut remonter très loin en arrière (jusqu'à la création de l'euro) sans constater ni de grands drawdowns ni de stagnations du compte, même en triturant tous ses paramètres. Pourtant, c'est ma stratégie qui me fait le plus flipper parce qu'elle fait des grands U et qu'elle est capable de perdre 10 fois d'affilée.
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